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发表于 12-6-2015 10:22 AM | 显示全部楼层 |阅读模式

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本帖最后由 Sophia 于 12-7-2015 12:22 AM 编辑 3 r$ a, ]8 T- E) ^) {7 {; {% Z! L0 K

: j* U% J5 b1 r& C  b% q一家prop trading firm, 在option market making 领域非常出名, 公司在费城。8 X/ `- i5 ~8 R

7 d% }+ m% w$ G9 G  G& ]+ ?$ I* tphone round 0. HR 聊背景, 问为啥选finance。 为啥SIG 啥的, (之前没怎么听过名字, 幸好面之前搜了一下)7 V5 d  q1 }+ U' R0 y
8 C* k3 u- m! ?1 E: I% b

4 P$ ?7 T  w4 r- C% }phone round 1. 还是HR, 但是貌似是专门问technical question的人。 q1. 简单概率, NBA playoff 两队实力相当,问打满7场概率。q2. 两个小朋友A&B在分开的房间里,他们的选择是翻硬币(H/T) 或者不翻(NA)。 若果一下结果就能去看电影, HH, H NA。 问两个小孩有啥strategy 能让去看电影的几率最大? 答:设每个小孩去翻硬币的概率为x,  列出能去看电影的概率, f(x), 然后对x求导算最大值。! t3 B+ m* d/ ^5 t4 W" Z# [, S: h
( G5 \7 ~& w6 t* k1 D

9 d, U1 E9 u2 P4 H
7 w+ ?" M6 V& R8 m) A+ [) b4 E+ B% A# n/ S  d/ b/ n
onsite: HR小妹先带你逛一遍公司,  公司有一栋楼,1-9, 每层楼都有4-5个篮球那么大, 这在纽约基本上不可能的。
* q3 U9 w4 L) w" C" j6 p6 d然后就把我放到interview room, 不同的人分别进来面, 分别是各个desk 上的senior quant. 两个 equity, 一个option, 一个programmer.
5 x3 F- s& H8 v1 w$ a2 b0 I6 s
5 v" v2 t- @2 L5 Q- G! {; ]5 Z9 z9 O) _
! e. K& s" I1 A- ]& o, jequity 的quant问得挺有意思,都是open question. q1. 你有一个option,a. 拿100刀, b. 你有25%机会赢400刀, 问你要选哪个。 然后如果是1m, 或者25% 4m 呢? 答:用log ultility function 分析一下, 如果第一个会选b, 第二个会选a, 然后说说自己看法。 ; H, g1 w5 G' c+ P
# g8 ~) h6 L4 E1 r2 O, X: q) W
q2. linear regression,如果 variables 不是independent 怎么办? 感觉也没啥标准答案, 就说说看法, 你这个linear regression想要干啥,不同的purpose 不同的处理方法。 e.g. 如果你要选hedging instrument 算beta, 为啥要选多个variable? 一个不就好了?然后跟他说了下可以用PCA啥的
0 a# }7 X: j4 Y( J  Y" t1 f& |% d: U' V9 J+ V9 L, E
option quant问题比较standard, q1.一直翻硬币,直到出现3个H, on average要翻多少次?q2. 翻1000次硬币, on average 有多少个10个consecutive H ? q3. 如果volatility 无穷大, option price是多少? 可能是我没搞懂问题, 我说price也是无穷, 他说不对 8 K; o6 p3 g! m# ^- K6 V3 }

( O+ ^/ ]- r6 b2 i% e+ R
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3 U  r' k/ Z; z) X! d8 i+ R0 A! e, P! q- I, }2 [4 K3 ?
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Sophia + 15 感谢您的认真和用心的分享!大米满满送上!

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发表于 12-7-2015 12:19 AM 来自美国米群网手机版 | 显示全部楼层
感谢您这么详细的面经分享~~~精华积分满满送上了~~~也祝福您拿下dream offer~~~
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